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Bandy H. B. Quantitative Trading Systems.

Eu me deparei com os "Sistemas de Negociação Quantitativos" do Dr. Howard Bandy, utilizando motores de pesquisa de doutores dentro de 08, enquanto nós queríamos um pouco de assistência, enquanto entendemos o Amibroker, o verdadeiro kit de ferramentas de compra e venda. Dentro dos dezesseis dez anos anteriores, eu deslocei meu mercado monetário pessoal comprando e vendendo através do básico para especializar-se depois do qual, por meio de especialistas comuns, para algo muito mais mecanizado, além de rastreamento de volta, monte-carlo e perigo avaliação. Este particular mostrou meus encontros gêmeos pessoais dentro da existência do negócio, I & # 8217; d vários anos dentro dele (Investigação de operações, avaliação, bem como programação), bem como muitos anos dentro das vendas da Administração. Os meus sistemas de compra e venda anteriores anteriormente não foram suficientes no que diz respeito ao meu concentrado de desenvolvimento pessoal - Requerimos algo mais rápido e muito mais completo, bem como minhas avaliações pessoais de programas de software me desencadearam pessoalmente para escolher o Amibroker. O primeiro guia do Dr. Bandy forneceu um excelente sinal de teste Amibroker - um excelente ponto de partida.

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No entanto, percebemos rapidamente como o guia tinha sido muito mais comparado com esse particular. Isso ofereceu provavelmente a construção mais razoável no que diz respeito ao conhecimento de mercados monetários, compras e vendas de versões, bem como técnicas de compra e venda que eu experimentei, no entanto, observadas. Possivelmente, isso apareceu em qualquer momento depois que eu entendi o suficiente, bem como experimentei um encontro suficiente, para entender exatamente o que queríamos - mesmo que não fosse realmente o objetivo da minha pesquisa pessoal única na internet! Logo depois de ler o guia real, viajamos por Sydney para que Vegas fosse à oficina de dois dias enviada por Howard - isso não me decepcionava. O guia real e as versões de raciocínio oferecidas, portanto, obviamente dentro, possuem a verificação real do seu tempo e também se tornaram um elemento fundamental dos meus métodos pessoais de compra e venda.

Porque 08 eu estudo e relendo "Sistemas de Negociação Quantitativos" muitas vezes, muitas vezes corremos em alguma coisa que eu possuo possivelmente permitir slide, ou mesmo obter uma nova compreensão. No entanto, extrai trechos associados ao sinal.

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sistemas de negociação quantitativa.

Quantitative Trading Systems Second Edition.

Autor de: Howard Bandy.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 455.

Tamanho do arquivo: 49,5 Mb.

Negociação quantitativa.

Autor de: Ernie Chan.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 443.

Tamanho do arquivo: 43,7 Mb.

Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo? A resposta é "sim", e no Comércio Quantitativo, o Dr. Ernest Chan, um comerciante e consultor independente respeitado, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante "varejista" independente que procura iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma grande instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.

Estratégias de Negociação Quantitativas.

Autor de: Lars Kestner.

Editora: McGraw Hill Professional.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 236.

Tamanho do arquivo: 49,9 Mb.

Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através dos estágios de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnica mais populares e comprovadas hoje. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de conhecidos "quants" de John Henry para Monroe Trout e apresenta 12 novas estratégias de negociação. Descobre inúmeros equívocos populares, e é certo fazer ondas - e mudar de opinião - no mundo da análise técnica e negociação.

Construindo Sistemas Automatizados de Negociação.

Autor de: Benjamin Van Vliet.

Editor de: Elsevier.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 188.

Tamanho do arquivo: 52,6 Mb.

Descrição: Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de fundos de negociação e hedge migrarão em grande parte para sistemas de seleção e execução de comércio automatizado. Na verdade, isso já está acontecendo. Enquanto vários livros de finanças fornecem código C ++ para preços de derivados e realizando cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico a partir de uma perspectiva de projeto de sistema. Este livro será dividido em duas seções: técnicas de programação e tecnologia de sistema de negociação automatizada (ATS) e ensinar o design e o desenvolvimento de sistemas financeiros de forma absoluta usando o Microsoft Visual C ++ 2005. O MS Visual C ++ 2005 foi escolhido como o idioma de implementação principalmente porque a maioria das empresas comerciais e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários no ISO C ++ e o Visual C ++ oferece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento dos sistemas de negociação. A primeira seção do livro explica o Visual C ++ 2005 em detalhes e concentra-se no conhecimento de programação requerido para o desenvolvimento automatizado do sistema de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração aleatória de números, temporização e temporizadores e gerenciamento de dados com STL e coleções. Além disso, uma vez que o código do legado e o código de modelagem nos mercados financeiros são feitos em ISO C ++, este livro analisa em vários tópicos avançados relacionados ao gerenciamento de memória gerenciado / não gerido / COM e à interoperabilidade. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com ADO e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos avançados de programação, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++ para se conectar ao Excel também são discutidos extensivamente e são suportados por exemplos. A segunda seção do livro explica preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados a lidar com feeds de dados em tempo real, gerenciando pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posição e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API industrial amplamente utilizada (XTAPI da Trading Technologies, Inc.) e fornecer maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Os padrões de design são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como em sistemas de produção de mercado que utilizam spreads intermarket. À medida que todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará comerciantes, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicações financeiras em uma Microsoft ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real. * Ensina o projeto e o desenvolvimento do sistema financeiro desde o início usando o Microsoft Visual C ++ 2005. * Fornece dezenas de exemplos que ilustram as abordagens de programação no livro. Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas Excel de amostra e código de programação.

Mean Reversion Trading Systems.

Autor de: Howard B. Bandy.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 729.

Tamanho do arquivo: 51,7 Mb.

Descrição: Métodos para o projeto, teste, validação e análise de sistemas de negociação de curto prazo.

Carteira de Sistemas de Negociação.

Autor de: Teguh Pranoto Chen.

Editora: Partridge Publishing Singapore.

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Download total: 220.

Tamanho do arquivo: 41,8 Mb.

Descrição: Com sede em Singapura, a Teguh Pranoto Chen é especializada na construção de um portfólio de sistemas de negociação. Os corretores de escolha nos Estados Unidos e na Austrália gerem seu portfólio de sistemas de negociação para clientes selecionados. Usando programação avançada e análise estatística, gerenciar um portfólio de sistema de negociação é um caminho de menor resistência à lucratividade sustentada, mas uma viagem raramente assumida. Raramente conhecido pelos comerciantes médios, um número significativo de profissionais administram seu portfólio usando sistemas de negociação. Este livro irá compartilhar uma introdução do comércio mecânico e como construir um portfólio de sistemas de negociação. Este não é o Santo Graal para criar riqueza durante a noite, mas é um caminho para progredir consistentemente.

Negociação quantitativa.

Autor de: Xin Guo.

Editor de: CRC Press.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 830.

Tamanho do arquivo: 45,6 Mb.

Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta freqüência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de caderno de encomendas, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução, análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a tomada de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.

Site de Sistemas e Métodos de Negociação.

Autor de: Perry J. Kaufman.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

Download total: 996.

Tamanho do arquivo: 41,6 Mb.

Descrição: Rev. ed. de: Novos sistemas e métodos de negociação. 4ª ed. c2005.

Negociação quantitativa com R.

Autor de: Harry Georgakopoulos.

Editora: Springer.

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Descrição: Finanças quantitativas com R oferece uma estratégia vencedora para a elaboração de modelos de negociação habilidosos e trabalháveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, proporcionando aos leitores uma abordagem passo-a-passo para a compreensão de problemas complexos de financiamento quantitativo e a criação de código de computador funcional.

Dentro da caixa preta.

Autor de: Rishi K. Narang.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "A Rishi fornece uma visão geral abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para as estratégias quanto e aqueles interessados ​​em se tornarem os próprios quants. A experiência da Rishi como um fundo de quantos respeitado gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho ". Peter Muller, Chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente coberto. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa para os investidores existentes e aqueles que procuram investir em esta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro ". Steve Evans, diretor-gerente de negociação quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele mesmo um profissional líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias de negociação sistemáticas em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". ? Ross Garon, diretor-gerente, estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Consultores, L. P. "Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro". ? Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management. "Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Ele explica o assunto em termos econômicos intuitivos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave na estante de qualquer pessoa que é interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera ". "Matthew S. Rothman, PhD, Chefe Global de Estratégias de Equidade Quantitativa Barclays Capital" Dentro da Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva às estratégias "quant". Explica sucintamente os blocos de construção de tais estratégias e como elas se encaixam, ao mesmo tempo que transmitem as inúmeras possibilidades e os detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem sucedida ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC.

Sistemas de negociação.

Autor de: Emilio Tomasini.

Editora: Harriman House Limited.

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Descrição: "Trading Systems" oferece uma visão do que um comerciante deve conhecer e fazer para alcançar o sucesso nos mercados.

Princípios de desenvolvimento quantitativo.

Autor de: Manoj Thulasidas.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Princípios de Desenvolvimento Quantitativo é um guia prático para projetar, construir e implantar uma plataforma de negociação. É também uma exposição lúcida e sucinta sobre o ciclo de vida comercial e os grupos empresariais envolvidos na sua gestão, reunindo o quadro geral de como um comércio flui através dos sistemas e o papel de um profissional quantitativo na organização. O livro começa por analisar a necessidade e demanda de plataformas de negociação internas, abordando as tendências atuais da indústria. Em seguida, analisa o ciclo de vida comercial e seus participantes, do começo ao fim, e depois as funções no frente, meio e back office, dando ao leitor uma compreensão e apreciação completa das perspectivas e necessidades de cada função. O livro, em seguida, passa para o design da plataforma, abordando todos os fundamentos do design da plataforma, arquitetura do sistema, linguagens de programação e escolhas. Finalmente, o livro enfoca alguns dos aspectos mais técnicos do design da plataforma e analisa as linguagens e abordagens tradicionais e novas utilizadas no desenvolvimento quantitativo moderno. O livro é acompanhado por um CD-ROM, com uma ferramenta de preço de opção totalmente funcional com código de fonte e instruções de construção de projeto, ilustrando os princípios de design discutidos e permitindo ao leitor desenvolver uma plataforma de mini-negociação. O livro também é acompanhado por um site pqd. thulasidas que contém atualizações e materiais complementares.

Projetando Sistemas de Negociação de Mercado de Valores.

Autor de: Bruce Vanstone.

Editora: Harriman House Limited.

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Descrição: A maioria das pessoas sabe que há potencial para ganhar muito dinheiro no mercado de ações, mas eles não sabem como começar. Este trabalho orienta os leitores passo a passo através dos métodos dos autores para a construção de sistemas de negociação no mercado de ações baseados em regras.

Comércio de alta freqüência.

Autor de: Irene Aldridge.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Uma segunda edição totalmente revisada do melhor guia para negociação de alta freqüência O comércio de alta freqüência é um esforço difícil, mas lucrativo, que pode gerar lucros estáveis ​​em várias condições de mercado. Mas uma base sólida, tanto na teoria como na prática desta disciplina, é essencial para o sucesso. Se você é um investidor institucional que procura uma melhor compreensão das operações de alta freqüência ou de um investidor individual procurando uma nova maneira de negociar, este livro tem o que você precisa para aproveitar ao máximo seu tempo nos mercados dinâmicos atuais. Com base no sucesso da edição original, a Segunda Edição de Negociação de Alta Frequência incorpora as últimas pesquisas e questões que surgiram desde a publicação da primeira edição. Ele aborda habilmente tudo, desde novas técnicas de gerenciamento de portfólio para negociação de alta freqüência e os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, permitindo que o HFT atualize as estratégias de gerenciamento de riscos e como proteger a informação eo fluxo de pedidos em mercados escuros e leves. Inclui inúmeras estratégias de negociação quantitativas e ferramentas para a construção de um sistema de negociação de alta freqüência. Dirija os aspectos mais essenciais do comércio de alta freqüência, desde a formulação de idéias até a avaliação de desempenho. O livro também inclui um site complementar onde as estratégias selecionadas de troca de amostras podem ser baixadas e testadas Escrito pela respeitada perita da indústria Irene Aldridge Enquanto o interesse em operações de alta frequência continua a crescer, pouco foi publicado para ajudar os investidores a compreender e implementar esta abordagem - até agora. Este livro tem tudo o que você precisa para obter um aperto firme sobre o funcionamento da alta freqüência e o que é preciso para aplicá-lo aos seus esforços comerciais diários.

Modelando Mercados Financeiros.

Autor de: Benjamin Van Vliet.

Editora: McGraw Hill Professional.

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Descrição: As limitações nos pacotes de software atuais para o desenvolvimento de sistemas de modelagem financeira podem ameaçar a viabilidade de qualquer sistema - sem mencionar a empresa que usa esse sistema. A Modelagem de Mercados Financeiros é o primeiro livro a levar os profissionais financeiros para além dessas limitações para introduzir métodos de modelagem mais seguros e sofisticados. Contém dezenas de técnicas para modelagem financeira em código que minimizam ou evitam deficiências atuais de software e abordam o estágio crítico de cruzamento em que os protótipos são convertidos em modelos totalmente codificados.

Modelando o desempenho do sistema de negociação.

Autor de: Howard B. Bandy.

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Descrição: "Este livro, (MSTP) destina-se a ser uma introdução às técnicas que podem ser usadas para modelar o desempenho e o risco de sistemas de negociação. O MSTP é uma sequela do livro anterior do [autor], Quantitative Trading Systems (QTS). O QTS discute o design, o teste e a validação dos sistemas de negociação. Embora ilustra exemplos usando a plataforma de desenvolvimento do sistema de negociação AmiBroker, os conceitos que discute são universais. O MSTP usa analogias do jogo para ilustrar os efeitos da incerteza e construir modelos de simulação facilmente compreendidos usando a simulação de Monte Carlo. "- Adaptado do prefácio do autor / editor e Introdução.

De Gatt para o Wto O Sistema de Negociação Multilateral.

Autor: Organização Mundial do Comércio. Secretariado.

Editor de: Kluwer Law International.

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Descrição: Artigos de um simpósio realizado em 1998 e patrocinado pela Secretaria da OMC e pelo Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais.

Negociação de opções automatizadas.

Autor: Sergey Izraylevich Ph. D.

Editor de: FT Press.

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Descrição: O primeiro e único livro de seu tipo, Automated Options Trading descreve um processo abrangente e passo a passo para a criação de sistemas automáticos de negociação de opções. Usando as técnicas dos autores, os comerciantes sofisticados podem criar quadros poderosos para a realização consistente e disciplinada de estratégias comerciais bem definidas, formalizadas e cuidadosamente testadas com base em seus requisitos específicos. Ao contrário de outros livros sobre negociação automatizada, este livro enfoca especificamente os requisitos únicos de opções, refletindo filosofia, lógica, ferramentas quantitativas e procedimentos de avaliação que são completamente diferentes dos usados ​​em algoritmos de negociação automatizados convencionais. Cada faceta da abordagem dos autores é otimizada para opções, incluindo desenvolvimento e otimização de estratégias; alocação de capital; gerenciamento de riscos; medição de desempenho; back-testing e walk-forward analysis; e execução comercial. O sistema dos autores reflete um processo contínuo de avaliação, estruturação e gerenciamento de longo prazo das carteiras de investimento (não apenas instrumentos individuais), introduzindo abordagens sistemáticas para o gerenciamento de carteiras contendo combinações de opções relacionadas a diferentes ativos subjacentes. Com essas técnicas, finalmente é possível automatizar efetivamente o comércio de opções no nível do portfólio. Este livro será um recurso indispensável para operadores de opções sérias que trabalhem individualmente, em hedge funds ou em outras instituições.

E Guia de Estudo para Rentabilidade e Negociação Sistemática Uma Abordagem Quantitativa para Risco de Rentabilidade e Gerenciamento de Dinheiro Por Michael Harris Isbn 9780470229088.

Autor por: Cram101 Comentários de livros de texto.

Editor por: Cram101 Comentários de livros de texto.

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Descrição: Nunca destaque um livro novamente! Apenas os guias de estudo FACTS101 dão ao aluno os resumos de livros didáticos, destaques, questionários de prática e acesso opcional aos testes de prática completa para seu livro de texto.

Soft Computing e suas aplicações em negócios e economia.

Autor de: Rafik Aziz Aliev.

Editora: Springer Science & Business Media.

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Descrição: "Soft Computing e suas aplicações em negócios e economia", ou SC-BE para breve, é um trabalho cuja importância é difícil de exagerar. Criada pelos principais contribuintes para a computação suave e suas aplicações, o SC-BE é uma sequela de um livro anterior dos Professores R. A. Aliev e R. R. Aliev, "Soft Computing and its Applications", World Scientific, 200l. O SC-BE é uma exposição autônoma dos fundamentos da soft computing e apresenta um vasto compêndio de suas aplicações para negócios, finanças, análise de decisões e economia. Não pode deixar de ser grandemente impressionado com a grande variedade de aplicações - aplicações que vão desde o uso de lógica difusa em sistemas de casos de transporte e saúde, até o uso de uma abordagem neuro-difusa para modelagem de risco de crédito na negociação e aplicação de soft computing para e - comércio. Para visualizar os conteúdos do SC-BE em uma perspectiva mais clara, um pouco de história está em ordem. Na ciência, como em outros domínios da atividade humana, há tendência a ser nacionalista - comprometer-se a uma metodologia particular e relegar para uma posição de inferioridade ou irrelevância todas as metodologias alternativas. À medida que avançamos na era da inteligência da máquina e do raciocínio automatizado, enfrentamos mais e mais problemas que não se prestam à solução através do uso de nossa metodologia favorita.

Métodos quantitativos para análise de portfólio.

Autor de: TAKEAKI KARIYA.

Editora: Springer Science & Business Media.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: Os Métodos Quantitativos para Análise de Carteira fornecem modelos e métodos práticos para análise quantitativa de preços de ativos financeiros, construção de diversas carteiras e sistemas de negociação assistidos por computador. Em particular, este livro é obrigatório para ler: (1) Quants (analistas com inclinação quantitativa) nas indústrias financeiras; (2) engenheiros financeiros em bancos de investimento, empresas de valores mobiliários, empresas de negociação de derivativos, casas de software, etc., que estão desenvolvendo sistemas de negociação de portfólio; (3) estudantes de pós-graduação e especialistas nas áreas de finanças, negócios, economia, estatística, engenharia financeira; e (4) investidores interessados ​​nos mercados financeiros japoneses. Ao longo do livro, a ênfase é colocada na originalidade e utilidade de modelos e métodos para a construção de carteiras e decisões de investimento, e exemplos são fornecidos para demonstrar, com análise prática, modelos para os mercados financeiros japoneses.